Valor en riesgo (VeR) : concepto, parámetros y utilidad

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      <subfield code="a">Feria Domínguez, José Manuel</subfield>
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      <subfield code="a">Valor en riesgo (VeR)</subfield>
      <subfield code="b">: concepto, parámetros y utilidad</subfield>
      <subfield code="c">José Manuel Feria Domínguez, María Dolores Oliver Alfonso</subfield>
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      <subfield code="a">El Valor en Riesgo constituye una herramienta esencial en la medición y control del riesgo de mercado. Para asegurar una correcta interpretación de la cifra VeR por parte de usuarios potenciales es preciso la definición previa de una serie de parámetros como el nivel de confianza, el período de mantenimiento, la moneda de referencia y la metodología de estimación empleada. El artículo se centra en el concepto de VeR, analiza dichas especificaciones y destaca la utilidad en la gestión del riesgo de mercado</subfield>
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      <subfield code="t">Universia Business Review</subfield>
      <subfield code="d">Madrid</subfield>
      <subfield code="g">Segundo trimestre  2006 ; p. 66-79</subfield>
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