Políticas de dividendos en una cartera de seguros no vida : aplicación de los criterios clásicos de valoración de inversiones
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
<record>
<leader>00000cab a2200000 i 4500</leader>
<controlfield tag="001">MAP20071508945</controlfield>
<controlfield tag="003">MAP</controlfield>
<controlfield tag="005">20200807134013.0</controlfield>
<controlfield tag="007">hzruuu---uuuu</controlfield>
<controlfield tag="008">071018e20070101esp|||| | |00010|spa d</controlfield>
<datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">MAP</subfield>
<subfield code="b">spa</subfield>
<subfield code="d">MAP</subfield>
</datafield>
<datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">6</subfield>
</datafield>
<datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20080077167</subfield>
<subfield code="a">Mármol, Maite</subfield>
</datafield>
<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
<subfield code="a">Políticas de dividendos en una cartera de seguros no vida</subfield>
<subfield code="b">: aplicación de los criterios clásicos de valoración de inversiones</subfield>
<subfield code="c">Maite Mármol, Mercé Claramunt, Antonio Alegre</subfield>
</datafield>
<datafield tag="520" ind1="8" ind2=" ">
<subfield code="a">Se analizan las políticas de reparto de dividendos introducidos por la gestora de una cartera de seguros no vida. Considerando que el capital inicial es aportado en su totalidad por los accionistas, y que cobrarán dividendos siempre que las reservas acumuladas superen un cierto nivel, se plantea la rentabilidad obtenida, para lo cual, se aplican los criterios clásicos de valoración de inversiones, es decir, Valor Actual Neto (VAN), ratio VAN-Inversión inicial y Tasa Interna de Rentabilidad (TIR).</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
<subfield code="0">MAPA20080573935</subfield>
<subfield code="a">Seguros no vida</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
<subfield code="0">MAPA20080552701</subfield>
<subfield code="a">Solvencia</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
<subfield code="0">MAPA20080582951</subfield>
<subfield code="a">Teoría del riesgo</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
<subfield code="0">MAPA20080602437</subfield>
<subfield code="a">Matemática del seguro</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1="1" ind2="1">
<subfield code="0">MAPA20080592011</subfield>
<subfield code="a">Modelos actuariales</subfield>
</datafield>
<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20080357863</subfield>
<subfield code="a">Claramunt Bielsa, Mª Mercé</subfield>
</datafield>
<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20080330019</subfield>
<subfield code="a">Alegre Escolano, Antonio</subfield>
</datafield>
<datafield tag="740" ind1="0" ind2=" ">
<subfield code="a">Revista Española de Seguros</subfield>
</datafield>
<datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
<subfield code="t">Revista Española de Seguros</subfield>
<subfield code="d">Madrid</subfield>
<subfield code="g">nº 129-130, Enero-Junio 2007 ; p. 135-151</subfield>
</datafield>
</record>
</collection>