MAP20160002607Dastis Olaz, JavierModelos GAM aplicados al seguro de hogar / Javier Dastis Olaz. — Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2015Trabajo Fin del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2014-2015Sumario: Introducción -- Tarificación seguros No Vida -- 1ª parte.Modelos de siniestralidad: frecuencia y severidad; medidas de riesgo; modelos predictivos -- 2ª parte. Descripción de la muestra: análisis del número de siniestros; análisis de los factores de riesgo -- 3ª parte. Metodología: construcción y evaluación del GLM; estudio de la frecuencia real y estimada; impacto en negocio; construcción y evaluación del GAM; resultados finales del modelo -- 4ª parte. Conclusiones 1. Matemática del seguro. 2. Seguros no vida. 3. Seguro multirriesgo del hogar. 4. Tarificación. 5. Análisis de siniestralidad. 6. Indice de frecuencia. 7. Modelos predictivos. I. Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel. II. Simón del Potro, Jesús Ramón. III. Universidad Carlos III de Madrid. IV. Trabajos Fin de Master. V. Título.
