Aplicación de los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman en los seguros de vida y mixtos
Objetos digitales
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| 245 | 1 | 0 | $aAplicación de los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman en los seguros de vida y mixtos$cYovanna Macias, Miguel Santolino |
| 520 | $aEn este artículo se pretende analizar las diferencias, si existen, entre las primas estimadas en seguros de vida y mixtos utilizando las tablas de mortalidad/supervivencia para la población asegurada española con las primas estimadas si nos basamos en las tablas de mortalidad creadas a través de las predicciones realizadas por el modelo Lee-Carter y el modelo Renshaw-Haberman. En los escenarios propuestos se observa que las primas calculadas mediante las tablas de mortalidad PASEM 2010 son superiores a las basadas en los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman. En cambio, no ocurre lo mismo cuando se utilizan las tablas de supervivencia PERMF-2000P | ||
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| 773 | 0 | $wMAP20070000012$tAnales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional$dMadrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-$g30/11/2018 Número 24 - Epoca 4ª, Año 2018 , p. 53-78 | |
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