Criterios de selección de modelo en credit scoring : aplicación del análisis discriminante basado en distancias

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<dc:creator>Boj, Eva</dc:creator>
<dc:date>2009</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: En este trabajo se estudian criterios de selección de modelo en credit scoring. Estos criterios se derivan usualmente de una función de coste del error que tiene en cuenta las probabilidades de mala clasificación en las subpoblaciones de buenos y malos riesgos de crédito y, adicionalmente, algunos parámetros con información relevante del entorno de la cartera analizada. Se presenta una metodología de análisis discriminante basado en distancias como método de scoring alternativo a los existentes en la literatura. También se ilustra la utilización de la predicción basada en distancias como de los criterios de selección de modelo con dos conjuntos de datos reales</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Riesgo financiero</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Selección de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Calificaciones crediticias</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Riesgo crediticio</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos predictivos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos actuariales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Criterios de selección de modelo en credit scoring : aplicación del análisis discriminante basado en distancias</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 15  3ª Época  - 2009, p. 209-231</dc:relation>
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