Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - La Distribución de Pareto ponderada por la familia inversa gaussiana generalizada. Aplicación a la modelización de los grandes siniestros

Notas: Sumario: En este artículo se estudian distribuciones de probabilidad de Pareto ponderadas por distribuciones de la familia inversa Gaussiana generalizada, distribuciones que se comprueba que son de cola derecha súper-gruesa, muy útiles para la obtención de modelos de cuantías de grandes siniestros. Distribuciones que carecen de momentos, problema que se evita ponderando por una distribución truncada adecuadamente. Se aplica a una cartera española de responsabilidad civil de automóviles durante los años 1992 al 2001 y se comparan los resultados con los obtenidos a partir de una estimación puntual bayesianaRegistros relacionados: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 14 3ª Época - 2008, p. 73-89Materia / lugar / evento: Matemática del seguro Distribuciones de probabilidad Otros autores: Vilar-Zanón, José L.
Instituto de Actuarios Españoles
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