Incertidumbre en la volatilidad. Una aplicación a la valoración de opciones con barrera

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<title>Incertidumbre en la volatilidad. Una aplicación a la valoración de opciones con barrera</title>
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<abstract displayLabel="Summary">La aportación de este artículo con respecto al trabajo de Avellaneda y Buff (1999) consiste en investigar si los resultados obtenidos bajo el enfoque de incertidumbre en la volatilidad son compatibles con los precios generados en un entorno de volatilidad estocástica. En concreto, se muestra que los precios obtenidos con el modelo de incertidumbre en la volatilidad son compatibles con los precios generados a partir del modelo de Heston (1993) de volatilidad estocástica. Este hecho da soporte a la robustez del enfoque de valoración basado en la incertidumbre en los parámetros</abstract>
<note type="statement of responsibility">Jacinto Marabel-Romo y José Luis Crespo-Espert</note>
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<topic>Matemática del seguro</topic>
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<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
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<text>21/12/2010 Número 16 Epoca 3ª Época  - 2010 , p. 161-186</text>
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