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Modelos internos en Solvencia II

 
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<title>Modelos internos en Solvencia II</title>
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<abstract displayLabel="Summary">En este articulo, se analizan las ventajas de la utilización y los requisitos de implementacion de modelos internos en el marco de Solvencia II. A modo de ejemplo, desarrollamos un modelo interno para la cuantificación del riesgo de negocio a través de aproximaciones al coeficiente de caida de la entidad, utilizando datos reales sobre cancelaciones de pólizas del ramo de seguros generales de una compañía aseguradora. La metodología empleada resulta novedosa al incorporar el "efecto contagio" que existe entre las decisiones de cancelación de pólizas. Los resultados son comparados con los que se obtendrían al aplicar el modelo estándar y con los obtenidos asumiendo independencia entre las decisiones de cancelación. Concluimos que ignorar el "efecto contagio" llevaría a la entidad aseguradora a subestimar su exposición al riesgo, resultando el modelo interno planteado más adecuado para cuantificar el riesgo de negocio específico de la entidad</abstract>
<note type="statement of responsibility">Mercedes Ayuso Gutiérrez, Montserrat Guillén Estany, Ana M. Pérez-Marín</note>
<note>Artículo en español y en inglés
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<title>Revista Gerencia de Riesgos y Seguros</title>
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<publisher>Madrid : Fundación MAPFRE Estudios, 1983-2014</publisher>
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<text>30/04/2012 Número 112  - 1 2012 , p. 38-48</text>
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