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Capital requerido para el riesgo de suscripción en el ramo de crédito

 
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<title>Capital requerido para el riesgo de suscripción en el ramo de crédito</title>
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<abstract displayLabel="Summary">Se realiza un análisis de los modelos de cálculo del capital requerido SCR (Solvency Capital Requirement) aplicables al Riesgo de Suscripción del Seguro de Crédito Comercial. La simplicidad y facilidad de cálculo de la Fórmula Estándar puede comportar un sobre-capital respecto a aplicar un Modelo Interno adaptado a los Riesgos de la Entidad. Se presentan a modo de compendio cinco opciones distintas o modelos distintos de cálculo del SCR del Riesgo de Suscripción del ramo de Crédito. Se evidencian las diferencias entre ellos, cuestionando ciertos aspectos y sugiriendo posibles modificaciones tendentes a reflejar mejor la realidad del riesgo que miden y consecuentemente abriendo posibles líneas de investigación futuras tanto en los propios modelos como en el tratamiento del catastrófico y en el horizonte temporal contemplado en Solvencia II. </abstract>
<note type="statement of responsibility">Juan Casanovas Arbó</note>
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<topic>Riesgo crediticio</topic>
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<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
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<publisher>Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</publisher>
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<text>03/12/2012 Número 18 Epoca 3ª época  - 2012 , p. 41-76</text>
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