Pesquisa de referências

Las Primas de riesgo y los seguros de crédito (Credit Default Swap)

Recurso electrónico / electronic resource
Registro MARC
Tag12Valor
LDR  00000cab a2200000 4500
001  MAP20130004266
003  MAP
005  20130212173838.0
008  130212e20121203esp|||p |0|||b|spa d
040  ‎$a‎MAP‎$b‎spa‎$d‎MAP
084  ‎$a‎92
1001 ‎$0‎MAPA20080074609‎$a‎Knop, Roberto
24514‎$a‎Las Primas de riesgo y los seguros de crédito (Credit Default Swap)‎$c‎Roberto Knop
520  ‎$a‎La prima de riesgo se ha convertido en una referencia financiera fundamental en España en los últimos años. Su medición se puede realizar bien en función del diferencial de coste de la deuda española respecto al mejor referente de su entorno, en estos momentos Alemania, o como el coste de aseguramiento del riesgo de impago de España. Esto se cotiza en los denominados Credit Default Swaps. Los mercados financieros recogen en estos instrumentos la prima de riesgo de un país o de una empresa, permitiendo a los agentes cubrirse o tomar esos riesgos de forma apalancada.
7730 ‎$w‎MAP20077000611‎$t‎Economistas‎$d‎Madrid : Colegio de Economistas de Madrid, 1983-2022‎$x‎0212-4386‎$g‎03/12/2012 Número 133 - diciembre 2012 , p. 68-82