Bonos Contingentes Convertibles (CoCos) : valoración empírica de tres modelos de precios (I)

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<dc:creator>Wilkens, Sascha</dc:creator>
<dc:date>2014-09-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Este estudio (que presentamos en dos entregas) es el primero en evaluar empíricamente modelos de precios para los bonos contingentes convertibles (CoCos). Una serie de bancos han emitido recientemente una cantidad importante de estos instrumentos. El análisis que realizan los autores muestra que a pesar de que todos los enfoques analizados (un modelo estructural, un modelo de derivados de renta variable y un modelo de derivados de crédito) ajustan en gran medida los precios de mercado, estos presentan sesgos en los ratios de cobertura. El modelo de derivados de renta variable resulta el más práctico para la fijación de precios y la gestión del riesgo de este tipo de bonos</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Bonos Contingentes Convertibles (CoCos) : valoración empírica de tres modelos de precios (I)</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Estrategia financiera : revista para la dirección financiera y administrativa. - Madrid : Wolters Kluwer, 2004- = ISSN 1130-8753. - 01/09/2014 Número 319 - septiembre 2014 </dc:relation>
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