Simulación de la performance de una compañía de seguros en el marco de Solvencia II

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      <subfield code="a">Simulación de la performance de una compañía de seguros en el marco de Solvencia II</subfield>
      <subfield code="c">José Manuel Castillo Ávila</subfield>
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      <subfield code="a">Trabajo Fin del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro.  Curso 2014-2015</subfield>
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      <subfield code="a">Este trabajo pretende explorar desde una perspectiva práctica algunos de los problemas que surgen en torno a los riesgos aseguradores y del capital dentro del marco de Solvencia II. El trabajo se estructura de la siguiente manera: una parte teórico-expositiva donde se aborda el estado de la cuestión, y se desarrollan algunos de los problemas y datos de interés. Incluye una breve explicación del marco de Solvencia II en su conjunto; una parte más práctica donde a través de la utilización de Excel, se trata de simular a través de un modelo simplificado las magnitudes y variables que subyacen en un negocio asegurador de vida y su repercusión en el ámbito de solvencia así como en la performance¿ de la compañía. A este documento se traen las cifras clave de dicho modelo; por último se comentan los resultados que arroja el modelo y se realiza una breve interpretación de los mismos</subfield>
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