Retolaza Delgado, AnderGestión del riesgo de longevidad : una aplicación práctica a la población española. — Bilbao : Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del Pais Vasco, 202575 p.Trabajo de Grado en Economía de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco. Tutor : Tutor: Lander Ramos Bustillo. 24 de septiembre de 2025Índice -- Resumen -- Abstract -- Contexto -- Hipótesis y objetivos -- Metodología -- Parámetros utilizados -- Marco teórico -- Modelos de longevidad -- Modelo lee-carter -- Conclusiones modelo lee-carter -- Modelo renshaw-haberma -- Conclusiones modelo renshaw-haberma -- Caso práctico: individuo representativo -- Conclusión -- Bibliografía -- Anexo. — Sumario: El trabajo analiza la gestión del riesgo de longevidad desde una perspectiva actuarial y financiera, aplicando modelos estocásticos de mortalidad como Lee-Carter y Renshaw-Haberman a datos de población española. Se estudian las tendencias históricas de la mortalidad, los efectos de cohorte y las implicaciones para aseguradoras y fondos de pensiones bajo Solvencia II. Además, se evalúan casos prácticos de rescate de PPI y EPSV en forma de rentas vitalicias. El estudio destaca la necesidad de actualizar modelos y tarifas ante el aumento sostenido de la esperanza de vidaLa copia digital se distribuye bajo licencia "Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)". CC BY 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by/4.01. Longevidad. 2. Mortalidad. 3. Riesgos emergentes. 4. Modelos actuariales. 5. Modelo Lee-Carter. 6. Renta vitalicia. 7. Pensiones. 8. Demografía. 9. Trabajos de investigación. 10. España. I. Universidad del País Vasco. II. Trabajos Fin de Master/de Grado/Tesis doctorales. III. Título.
