| LDR | | | 00000cab a22000004u 4500 |
| 001 | | | MAP20260045092 |
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| 040 | | | $bspa$aMAP$dMAP |
| 084 | | | $a937.412 |
| 100 | 1 | | $0MAPA20080380939$aOliver Raboso, Julián Carlos |
| 245 | 1 | 0 | $aTarificación en seguros generales con introducción de franquicias no constantes en la distribución del coste de los siniestros$cJulián Carlos Oliver Raboso; Antonio Ferri Vidal |
| 520 | | | $aLa teoría del riesgo colectivo establece que la prima pura en seguros generales se calcula como el producto de los valores esperados del número de siniestros y el coste de los siniestros. Este trabajo analiza cómo cambia el estimador al relajar la hipótesis de distribuciones idénticas para los costes, proponiendo un modelo que incorpora franquicias estocásticas no constantes. Se derivan estimadores analíticos para el valor esperado y la varianza de la siniestralidad agregada bajo franquicias progresivas, mostrando su impacto en la prima pura y la variabilidad. Se concluye que estas franquicias reducen la varianza y pueden desincentivar la declaración de siniestros, con implicaciones en la tarificación y la gestión del riesgo. |
| 522 | | | $aInternacional |
| 540 | | | $aLa copia digital se distribuye bajo licencia "Attribution 4.0 International (CC BY ND 4.0)"$fCC BY ND 4.0$uhttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0$963 |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080564322$aTarificación |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080582630$aSeguros generales |
| 650 | | 4 | $0MAPA20260030739$aFranquicias en seguros |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080592011$aModelos actuariales |
| 700 | 1 | | $0MAPA20260030722$aFerri Vidal, Antonio |
| 710 | 2 | | $0MAPA20080454739$aInstituto de Actuarios Españoles |
| 773 | 0 | | $wMAP20070000012$g27/07/2026 Número 31 Epoca 4ª época - Julio 2026 $tAnales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional$dMadrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943- |
| 856 | | | $qapplication/pdf$w1137725$yAcceso al documento / Access the document |
