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Coleção: ArtigosTítulo: After VAR : the theory, estimation, and insurance applications of quantile-based risk measures / Kevin Dowd and David BlakeAutor: Dowd, KevinNotas: Authors discuss a number of quantile-based risk measures that have recenbtly been developed in the financial risk and actuarial-insurance literatures. The measures considered include the Value-at-Risk, coherent risk measures, spectral risk measures, and distortion risk measuresRegistros relacionados: En: The Journal of risk and insurance. - Orlando. - Volume 73, number 1, June 2006 ; p. 193-229Materia / lugar / evento: Gerencia de riesgosValoración de riesgosTeoría de la estimaciónAnálisis de riesgosCasos prácticosRiesgo financieroMétodos cuantitativos de medidaOtros autores: Blake, David Títulos secundários: Título: The Journal of risk and insurance Outras classificações: 322Direitos: In Copyright (InC)