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MAP20071508152Dowd, KevinAfter VAR : the theory, estimation, and insurance applications of quantile-based risk measures / Kevin Dowd and David BlakeAuthors discuss a number of quantile-based risk measures that have recenbtly been developed in the financial risk and actuarial-insurance literatures. The measures considered include the Value-at-Risk, coherent risk measures, spectral risk measures, and distortion risk measuresEn: The Journal of risk and insurance. - Orlando. - Volume 73, number 1, June 2006 ; p. 193-2291. Gerencia de riesgos. 2. Valoración de riesgos. 3. Teoría de la estimación. 4. Análisis de riesgos. 5. Casos prácticos. 6. Riesgo financiero. 7. Métodos cuantitativos de medida. I. Blake, David. II. Título. III. Título: The Journal of risk and insurance.