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Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales
Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales
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Sección: Libros
Título: Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales / Pablo Durán Santomil, Luis. A. Otero GonzálezAutor: Durán Santomil, Pablo ‌
Publicación: Madrid : FUNDACIÓN MAPFRE, Área de Seguro y Previsión Social, cop. 2014Descripción física: 438 p. ; 24 cmSerie: (Cuadernos de la Fundación ; 203)Notas: Sumario: Modelos de series temporales univariantes -- Modelos para las series temporales multivariantes -- Métodos de comparación y selección de modelos -- Adecuación de los modelos previos al análisis de diferentes riesgos de mercado: análisis empíricoMateria / lugar / evento: Matemática del seguro ‌Matemática financiera ‌Análisis de riesgos ‌Métodos de medición ‌Modelos de análisis ‌Otros autores: Otero González, Luis A. ‌
Fundación MAPFRE. Área de Seguro y Previsión Social ‌
Serie secundaria: Cuadernos de la Fundacion ; 203 ‌Otras clasificaciones: 6Números normalizados: DL M. 35.940-2014ISBN 978-84-9844-475-9
Derechos: In Copyright (InC)
Ejemplares:
FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación
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FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signatura: MAP - 6 DUR GEN — Nº de registro: 051422
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FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signatura: MAP - 6 DUR GEN — Nº de registro: 051423
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