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Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional-Número 17 - 3ª época -2011

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Publicación: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional

Número: Número 17 - 3ª época -2011

Tipo: Normal

Derechos: InC

Título Autor Páginas Contenido
Metodología para el cálculo de escenarios de caída de cartera en Solvencia II en presencia de contagio entre cancelaciones Ayuso Gutiérrez, Mercedes p. 13-30
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One formula for the probabilities of the poisson, binomial, and negative binomial distribution Fackler, Michael p. 1-12
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Sobre una clase de riesgos dependientes Sarabia, José María p. 31-50
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Bayesian and credibility estimation for the chain ladder reserving method Sánchez, J.R. p. 51-74
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Sensibilidad a las correlaciones entre lineas de negocio de SCR del módulo de suscripción no vida basado en la fórmula estándar Ferri Vidal, Antoni p. 75-90
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Un Modelo bonus-malus con asignación de tarifas más competitivas en el mercado de seguro de automóviles Pérez Sánchez, José Mª p. 91-104
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Estimación de la esperanza matemática de vida mediante las transformadas de wang Betzuen Zalbidegoitia, Amancio p. 105-122
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La Idiosincracia del actuario p. 123-134
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Using wavelet to non-parametric graduation of mortality rates Baeza Sampere, Ismael p. 135-164
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