Todas las obras relacionadas: Modelos probabílisticos

Modelo discreto aleatorio para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los cat bonds

• Pérez Fructuoso, María José
• En: Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros. - Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana, 1992- = ISSN 0123-1154 (impreso). - 29/11/2022 Número 57 - 2022 , p. 289-304
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Optimal annuitization with imperfect information about insolvency risk

• Li, Hui
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 01/03/2021 Volumen 88 Número 1 - marzo 2021 , p. 101-130
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Seasonality in catastrophe bonds and market-implied catastrophe arrival frequencies

• Herrmann, Markus
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 01/09/2021 Volumen 88 Número 3 - septiembre 2021 , p. 785-818
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The Influence of sellers on contract choice: evidence from flood insurance

• Collier, Benjamin L.
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 01/06/2020 Volumen 87 Número 2 - junio 2020 , p. 523-557
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Longevity projections : incorporating sample and population information through the modelization...

• Salazar Vesga, Natalia
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2020
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• Longevity projections : incorporating sample and population information through the modelization of differences in common sample points
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Modelización de la tasa de descuento bajo IFRS 17 e impactos en el negocio asegurador

• Coleto Antonio, David
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2020
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• Modelización de la tasa de descuento bajo IFRS 17 e impactos en el negocio asegurador
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Analyzing mortality bond indexes via hierarchical forecast reconciliation

• Li, Han
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 02/09/2019 Volumen 49 Número 3 - septiembre 2019 , p. 823-846
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Minimizing the probability of lifetime ruin: two riskless assets with transaction costs

• Liang, Xiaoqing
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 02/09/2019 Volumen 49 Número 3 - septiembre 2019 , p. 847-883
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Prudence and precautionary effort

• Lee, Kangoh
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 01/03/2019 Volumen 86 Número 1 - marzo 2019 , p.151-163
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Rentas tontinas justas. Aplicación al sistema de pensiones como alternativa ante el riesgo de...

• Villarino González, David
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2019
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• Rentas tontinas justas. Aplicación al sistema de pensiones como alternativa ante el riesgo de longevidad
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Model behaviour : cyber models

• Heusner, Michael
• En: Reactions. - London : Euromoney Institutional Investor PLC, 1981- = ISSN 0953-5640. - 02/04/2018 Número 4 - abril 2018 , p. 54-55
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Coherent modeling and forecasting of mortality patterns for subpopulations using multiway...

• Bergeron-Boucher, Marie-Pier
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 05/03/2018 Tomo 22 Número 1 - 2018 , p. 92-118
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Proyección biométrica de la población española a corto y largo plazo : Modelo ARIMA con...

• Guo, Tuyuan
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2018
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• Proyección biométrica de la población española a corto y largo plazo : Modelo ARIMA con restricción vs Lee-Carter dinámico en R
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Desaceleracion de la longevidad en España : identificación gradientes de inequidad de la longevidad

• Alba Junge, Teresa
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2018
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• Desaceleracion de la longevidad en España : identificación gradientes de inequidad de la longevidad
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La Proyección causal de la longevidad por Lee Carter. Escenarios "What if" por juicio experto

• Castro Pérez, Inés de
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2018
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• La Proyección causal de la longevidad por Lee Carter. Escenarios "What if" por juicio experto
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Métodos avanzados para la tarificación de seguros No Vida : aplicación del algoritmo recursivo de...

• Margallo Pereira, Eugenio
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2018
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• Métodos avanzados para la tarificación de seguros No Vida : aplicación del algoritmo recursivo de Panjer para la construcción de un modelo estadístico de pérdidas agregadas
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Renta cuarta edad : un producto innovador para gestionar el riesgo de longevidad en una sociedad...

• Pino Cáliz, Alba
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2018
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• Renta cuarta edad : un producto innovador para gestionar el riesgo de longevidad en una sociedad que envejece
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Embrace probabilistic risk models for the world's biggest agricultural producers

• En: Asia insurance review. - Singapore : Ins Communications Pte Ltd., 2009- = ISSN 0218-2696. - 01/09/2017 Número 9 - septiembre 2017 , p. 70-72
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A Bühlmann credibility approach to modeling Mortality Rates

• Chi-Liang Tsai, Cary
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 05/06/2017 Tomo 21 Número 2 - 2017 , p. 204-227
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Cyber and terror's next top model

• Heusner, Michael
• En: Reactions. - London : Euromoney Institutional Investor PLC, 1981- = ISSN 0953-5640. - 01/06/2017 Número 6 - junio 2017 , p. 38-39
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