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La Teoría del valor extremo : una aplicación al sector asegurador

La Teoría del valor extremo : una aplicación al sector asegurador
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5208 ‎$a‎Debido a que los eventos extremos pueden poner en peligro la estabilidad de una entidad aseguradora, el comportamiento inusual de una variable aleatoria puede tener más interés que su "normalidad" ampliamente tratada por la teoría clásica del riesgo. La Teoría del Valor Extremo y más concretamente la distribución de Pareto generalizada permite modelizar los siniestros que exceden un determinado umbral o prioridad, dando un paso más en el análisis de riesgos y en gestión financiero-actuarial, tanto operativa como estratégica
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65001‎$0‎MAPA20080615611‎$a‎Teoría del valor extremo
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