La Distribución de Pareto ponderada por la familia inversa gaussiana generalizada. Aplicación a la modelización de los grandes siniestros
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| 245 | 1 | 3 | $aLa Distribución de Pareto ponderada por la familia inversa gaussiana generalizada. Aplicación a la modelización de los grandes siniestros$cCristina Lozano-Colomer, José L. Vilar-Zanón |
| 520 | $aEn este artículo se estudian distribuciones de probabilidad de Pareto ponderadas por distribuciones de la familia inversa Gaussiana generalizada, distribuciones que se comprueba que son de cola derecha súper-gruesa, muy útiles para la obtención de modelos de cuantías de grandes siniestros. Distribuciones que carecen de momentos, problema que se evita ponderando por una distribución truncada adecuadamente. Se aplica a una cartera española de responsabilidad civil de automóviles durante los años 1992 al 2001 y se comparan los resultados con los obtenidos a partir de una estimación puntual bayesiana | ||
| 650 | 1 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro | |
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| 710 | 2 | $0MAPA20080454739$aInstituto de Actuarios Españoles | |
| 773 | 0 | $wMAP20070000012$tAnales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional$dMadrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-$gNúmero 14 3ª Época - 2008, p. 73-89 | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1037559$yRecurso electrónico / electronic resource |