Incertidumbre en la volatilidad. Una aplicación a la valoración de opciones con barrera

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      <subfield code="a">Incertidumbre en la volatilidad. Una aplicación a la valoración de opciones con barrera</subfield>
      <subfield code="c">Jacinto Marabel-Romo y José Luis Crespo-Espert</subfield>
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      <subfield code="a">La aportación de este artículo con respecto al trabajo de Avellaneda y Buff (1999) consiste en investigar si los resultados obtenidos bajo el enfoque de incertidumbre en la volatilidad son compatibles con los precios generados en un entorno de volatilidad estocástica. En concreto, se muestra que los precios obtenidos con el modelo de incertidumbre en la volatilidad son compatibles con los precios generados a partir del modelo de Heston (1993) de volatilidad estocástica. Este hecho da soporte a la robustez del enfoque de valoración basado en la incertidumbre en los parámetros</subfield>
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      <subfield code="a">Crespo-Espert, José Luis</subfield>
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      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
      <subfield code="g">21/12/2010 Número 16 Epoca 3ª Época  - 2010 , p. 161-186</subfield>
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