Cuadrículas aleatorias
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| 100 | $0MAPA20100051993$aAndreasen, Jesper | ||
| 245 | 1 | 0 | $aCuadrículas aleatorias$cJesper Andreasen, Brian Huge |
| 520 | $aEn el contexto de un modelo de volatilidad local estocástica, Jesper andreasen y Brian Huge presentan un esquema de solución numérica que logra una coherencia plena entre calibración, solución de diferencia finita ys imulación Monte Carlo. El método se basa en un esquema totalmente implícito de diferencia finita para el modelo | ||
| 650 | 1 | $0MAPA20080591182$aGerencia de riesgos | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080592042$aModelos matemáticos | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080608606$aSimulación Monte Carlo | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080579258$aCálculo actuarial | |
| 700 | 1 | $0MAPA20120008045$aHuge, Brian | |
| 773 | 0 | $wMAP20080050054$tRisk España$dLondon : Incisive Media, 2008$g03/10/2011 Año 2011 - Mes octubre |