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Cuadrículas aleatorias

Recurso electrónico / electronic resource
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100  ‎$0‎MAPA20100051993‎$a‎Andreasen, Jesper
24510‎$a‎Cuadrículas aleatorias‎$c‎Jesper Andreasen, Brian Huge
520  ‎$a‎En el contexto de un modelo de volatilidad local estocástica, Jesper andreasen y Brian Huge presentan un esquema de solución numérica que logra una coherencia plena entre calibración, solución de diferencia finita ys imulación Monte Carlo. El método se basa en un esquema totalmente implícito de diferencia finita para el modelo
650 1‎$0‎MAPA20080591182‎$a‎Gerencia de riesgos
650 1‎$0‎MAPA20080592042‎$a‎Modelos matemáticos
650 1‎$0‎MAPA20080608606‎$a‎Simulación Monte Carlo
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7730 ‎$w‎MAP20080050054‎$t‎Risk España‎$d‎London : Incisive Media, 2008‎$g‎03/10/2011 Año 2011 - Mes octubre