Valuation of catastrophe equity puts with markov-modulated : Poisson Processes

Colección: Artículos
Título: Valuation of catastrophe equity puts with markov-modulated : Poisson Processes / Chia-Chien Chang, Shih-Kuei Lin, Min- Teh Yu
Autor: Chang, Chia-Chien
Registros relacionados: En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 01/06/2011 Tomo 78 Número 2 - 2011
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