Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Sensibilidad a las correlaciones entre lineas de negocio de SCR del módulo de suscripción no vida basado en la fórmula estándar

Notas: Sumario: El requerimiento de capital de solvencia (SCR) basado en el modelo estándar de la directiva Solvencia II viene determinado en parte por una serie de parámetros que la propia directiva establece. Algunos de estos parámetros son los valores que definen la matriz de correlaciones entre líneas de negocio. Este trabajo muestra una estimación del requerimiento de capital correspondiente al riesgo de suscripción no vida para el ejercicio 2010 para el conjunto del mercado español asegurador no vida y un análisis de sensibilidad del SCR correspondiente al riesgo de suscripción en el negocio de no vida frente a cambios en la matriz de correlaciones entre líneas de negocio Registros relacionados: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 01/12/2011 Número 17 Epoca 3ª - 2011 , p. 75-90Materia / lugar / evento: Solvencia Solvencia II Seguros no vida Sensibilidad Primas Modelos actuariales Otros autores: Bermúdez, Lluis
Alcañiz, Manuela
Instituto de Actuarios Españoles
Otras clasificaciones: 6

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