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Modelos internos en Solvencia II

Modelos internos en Solvencia II
Recurso electrónico / electronic resource
Sección: Artículos
Título: Modelos internos en Solvencia II / Mercedes Ayuso Gutiérrez, Montserrat Guillén Estany, Ana M. Pérez-MarínAutor: Ayuso Gutiérrez, Mercedes
Notas: Artículo en español y en inglés
Sumario: En este articulo, se analizan las ventajas de la utilización y los requisitos de implementacion de modelos internos en el marco de Solvencia II. A modo de ejemplo, desarrollamos un modelo interno para la cuantificación del riesgo de negocio a través de aproximaciones al coeficiente de caida de la entidad, utilizando datos reales sobre cancelaciones de pólizas del ramo de seguros generales de una compañía aseguradora. La metodología empleada resulta novedosa al incorporar el "efecto contagio" que existe entre las decisiones de cancelación de pólizas. Los resultados son comparados con los que se obtendrían al aplicar el modelo estándar y con los obtenidos asumiendo independencia entre las decisiones de cancelación. Concluimos que ignorar el "efecto contagio" llevaría a la entidad aseguradora a subestimar su exposición al riesgo, resultando el modelo interno planteado más adecuado para cuantificar el riesgo de negocio específico de la entidad
Registros relacionados: En: Revista Gerencia de Riesgos y Seguros. - Madrid : Fundación MAPFRE Estudios, 1983-2014. - 30/04/2012 Número 112 - 1 2012 , p. 38-48Materia / lugar / evento: Modelos de gestión Solvencia II Control interno Gerencia de riesgos Cuantificación del riesgo Cancelación de pólizas Casos prácticos Otros autores: Guillén Estany, Montserrat
Pérez-Marín, Ana María
FUNDACIÓN MAPFRE. Instituto de Ciencias del Seguro
Otras clasificaciones: 7
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