Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Teoría de cópulas. Introducción y aplicaciones a Solvencia II

Publicación: Madrid : Fundación MAPFRE, D.L. 2017Descripción física: 280 p. ; 24 cmSerie: (Cuadernos de la Fundación ; 219)Notas: Sumario: Introducción: cópulas y mercados financieros; cópulas y sector asegurador; propósito y estructura de este trabajo; notación utilizada y referencias en el texto -- La dependencia entre riesgos -- Cópulas -- Números y cópulas -- Otras cuestiones sobre cópulas. Ejemplos -- Aplicación de las cópulas al cálculo de capital de solvencia exigido por Solvencia II. Ejemplo numérico -- Referencias bibliográficas -- Bibliografía adicionalMateria / lugar / evento: Matemática del seguro Técnicas estadísticas multivariantes Modelización mediante cópulas Modelos actuariales Solvencia II Otros autores: Fundación MAPFRE
Serie secundaria: Cuadernos de la Fundacion ; 219 Otras clasificaciones: 6Números normalizados: DL M. 18.220-2017ISBN 978-84-9844-647-0

Derechos: In Copyright (InC)

Ejemplares:

FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación

FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signatura: MAP - 6 LAT TEO — Nº de registro: 051874

Préstamo:

Disponible

FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación

FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signatura: MAP - 86 LAT TEO — Nº de registro: 051875

Préstamo:

Disponible