Análisis de la dependencia espacial entre índices bursátiles
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<title>Análisis de la dependencia espacial entre índices bursátiles</title>
</titleInfo>
<name type="personal" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20170001478">
<namePart>Bolancé, Catalina</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20170001478</nameIdentifier>
</name>
<name type="personal" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080311780">
<namePart>Torra Porras, Salvador</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080311780</nameIdentifier>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<genre authority="marcgt">periodical</genre>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<dateIssued encoding="marc">2018</dateIssued>
<issuance>serial</issuance>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
<internetMediaType>application/pdf</internetMediaType>
<internetMediaType>image/jpeg</internetMediaType>
</physicalDescription>
<abstract displayLabel="Summary">Analizamos las ventajas de utilizar relaciones de vecindad entre mercados bursátiles basadas en criterios horarios, como son las diferencias horarias entre países y las horas de apertura simultáneas entre mercados, si se comparan con la relación basada en distancia en kilómetros entre capitales. El objetivo es encontrar agrupaciones entre índices bursátiles vecinos. Utilizamos el estadístico de I de Moran para detectar dependencias espaciales entre índices. Los resultados muestran que el criterio basado en las horas de apertura simultáneas de los mercados proporciona mayores relaciones de vecindad. Además, entre los mercados europeos dichas relaciones son más intensas durante la crisis financiera</abstract>
<note type="statement of responsibility">Carlos Acuña, Catalina Bolancé, Salvador Torra</note>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080597641">
<topic>Mercados financieros</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080603526">
<topic>Rentabilidad bursátil</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080580155">
<topic>Economía regional</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080592011">
<topic>Modelos actuariales</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080562342">
<topic>Estadísticas</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080558222">
<topic>Estrategias</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20100065235">
<topic>Índices bursátiles</topic>
</subject>
<classification authority="">921.9</classification>
<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
</titleInfo>
<originInfo>
<publisher>Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</publisher>
</originInfo>
<identifier type="local">MAP20070000012</identifier>
<part>
<text>30/11/2018 Número 24 - Epoca 4ª, Año 2018 , p. 79-97</text>
</part>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">190104</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20190104120439.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20190000468</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>