Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Nonparametric Inference for VaR, CTE, and expectile with high-order precision

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Notas: Sumario: This article establishes empirical likelihood-based estimation with high-order precision for these three risk measures. The superiority of the estimation is justified both in theory and via simulation studies.Registros relacionados: En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 02/09/2019 Tomo 23 Número 3 - 2019 , p. 364-385Materia / lugar / evento: Gerencia de riesgos Cálculo actuarial Modelos predictivos Análisis de riesgos Otros autores: Liu, Yukun
Weng, Chengguo
Otras clasificaciones: 7

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