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Beyond value at risk : the new science of risk management

Sección: Libros
Título: Beyond value at risk : the new science of risk management / Kevin DowdAutor: Dowd, Kevin
Publicación: Chichester [etc.] : John Wiley & Sons, cop. 1998Descripción física: XI, 274 p. ; 25 cmSerie: (Wiley frontiers in finance)Notas: Glosario: P. 250-255Bibliografía: P. 256-266Materia: Introduction to VaR: (The risk management revolution, VaR Basics) -- Different approaches to measuring VaR: (The variance-covariance approach. The historical simulation approach. Monte Carlo simulation and related. Stress testing) -- Risk management: (Risk-adjusting returns and evaluating performance. Decision making. Credit risk; Liquidity, operational and legal risks. Allocating capital. Firm-wide risk management)Materia / lugar / evento: Gerencia de riesgos Valoración de riesgos Riesgo financiero Análisis estadístico Modelos de simulación Análisis de riesgos Simulación Monte Carlo Serie secundaria: Wiley frontiers in finance Otras clasificaciones: 7Números normalizados: ISBN 0-471-97622-9
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FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación
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FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signatura: 7-DOW-BEY — Nº de registro: 025711
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