Centro de Documentación y Conocimiento de Fundación Mapfre > Análisis de la elección de un programa óptimo de reaseguro de una entidad aseguradora

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<title>Análisis de la elección de un programa óptimo de reaseguro de una entidad aseguradora</title>
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<abstract displayLabel="Summary">Este trabajo analiza la elección de un programa óptimo de reaseguro para una entidad aseguradora mediante técnicas actuariales y estadísticas. Se estudia una cartera real de seguros de automóviles y se ajustan distribuciones de severidad y frecuencia. Se construye un indicador compuesto de riesgo basado en CV, VaR y TVaR para comparar esquemas proporcionales y no proporcionales. A través de simulaciones de Montecarlo se evalúa el desempeño de cada modelo. Finalmente, se identifica el esquema de reaseguro más adecuado según el apetito de riesgo de la aseguradora</abstract>
<tableOfContents displayLabel="Contents">Planteamiento del problema -- Objetivos: Objetivo general; Objetivos específicos -- Marco teórico: Reaseguro; Frecuencia; Severidad; Máxima verosimilitud (maximum likelihood estimation, mle); Selección de modelos probabilísticos; Pruebas de bondad de ajuste; Coeficiente de variación; Valor en riesgo (var por sus siglas en inglés); Valor en riesgo de la cola (tvar por sus siglas en inglés); Normalización; Simulación de montecarlo -- Estado del arte -- Análisis de la base de datos -- Metodología: Indicador de riesgo; Ajuste de las distribuciones -- Elección de reaseguro cartera real -- Análisis de escenarios -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexo i diccionario de variables -- Anexo ii código en r</tableOfContents>
<note type="statement of responsibility">Andrea del Rocío González Moreno y Henry Fabián Pedraza Triviño</note>
<note>Trabajo de Grado para optar al título de Magíster en Ciencias Actuariales, Bogotá, D.C., Noviembre de 2025
Director: Mauricio Zapata</note>
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<topic>Cálculo actuarial</topic>
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<title>Trabajos Fin de Master/de Grado/Tesis doctorales</title>
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