Sección: Documentos electrónicosTítulo: Gestión del riesgo de longevidad : una aplicación práctica a la población españolaAutor: Retolaza Delgado, AnderPublicación: Bilbao : Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del Pais Vasco, 2025Descripción física: 75 p.Notas: Trabajo de Grado en Economía de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco. Tutor : Tutor: Lander Ramos Bustillo. 24 de septiembre de 2025Sumario: El trabajo analiza la gestión del riesgo de longevidad desde una perspectiva actuarial y financiera, aplicando modelos estocásticos de mortalidad como Lee-Carter y Renshaw-Haberman a datos de población española. Se estudian las tendencias históricas de la mortalidad, los efectos de cohorte y las implicaciones para aseguradoras y fondos de pensiones bajo Solvencia II. Además, se evalúan casos prácticos de rescate de PPI y EPSV en forma de rentas vitalicias. El estudio destaca la necesidad de actualizar modelos y tarifas ante el aumento sostenido de la esperanza de vidaContiene: Índice -- Resumen -- Abstract -- Contexto -- Hipótesis y objetivos -- Metodología -- Parámetros utilizados -- Marco teórico -- Modelos de longevidad -- Modelo lee-carter -- Conclusiones modelo lee-carter -- Modelo renshaw-haberma -- Conclusiones modelo renshaw-haberma -- Caso práctico: individuo representativo -- Conclusión -- Bibliografía -- AnexoMateria / lugar / evento: LongevidadMortalidadRiesgos emergentesModelos actuarialesModelo Lee-CarterRenta vitaliciaPensionesDemografíaTrabajos de investigaciónEspañaOtros autores: Universidad del País VascoSerie secundaria: Trabajos Fin de Master/de Grado/Tesis doctoralesOtras clasificaciones: 6Derechos: La copia digital se distribuye bajo licencia "Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)"Referencias externas:
