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Una Aplicación del método Montecarlo al cálculo de la probabilidad de ruina en tiempo discreto y horizonte temporal finito

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24514‎$a‎Una Aplicación del método Montecarlo al cálculo de la probabilidad de ruina en tiempo discreto y horizonte temporal finito‎$c‎por Miguel Arturo Usábel Rodrigo
520  ‎$a‎Introducción. Modelo de variación de las reservas. (Modelo clásico) -- Fórmulas recursivas Bülhman de cálculo de la probabilidad de ruina: horizonte temporal finito y tiempo discreto -- Cálculo de la expresión recursiva de H*n(x) mediante la simulación Montecarlo -- Acotación del error -- Cálculos numéricos -- Conclusiones
65011‎$0‎MAPA20080602437‎$a‎Matemática del seguro
65011‎$0‎MAPA20080616106‎$a‎Cálculo de probabilidades
65011‎$0‎MAPA20080603069‎$a‎Probabilidad de ruina
65011‎$0‎MAPA20080591953‎$a‎Métodos actuariales
65011‎$0‎MAPA20080608606‎$a‎Simulación Monte Carlo
7400 ‎$a‎Previsión y seguro
7730 ‎$t‎Previsión y seguro‎$d‎Madrid‎$g‎nº 37, Junio 1994 ; p. 9-39