Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Modelo discreto de transiciones entre estados de dependencia

Notas: En este trabajo se analiza el modelo markoviano de transiciones anuales entre estados de dependencia asumiendo la hipótesis de estacionariedad. Se suponen conocidas las tasas de mortalidad de la población autónoma y las tasas de prevalencia de los tres estados de dependencia considerados. La indeterminación del modelo se resolverá incorporando restricciones en forma de hipótesis en las interrelaciones, a partir de las cuales se obtienen las matrices de transición por edades y se analiza el comportamiento de las mismas. Se realizan aplicaciones numéricas utilizando distribuciones de mortalidad y de prevalencia que pueden ser adecuadas para la población española y que han surgido de un análisis preliminar. Por último se efectúa un análisis de sensibilidad de los resultados respecto al cambio de hipótesis en las mencionadas interrelacionesRegistros relacionados: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 10 3ª Época - 2004, p. 91-114Materia / lugar / evento: Cálculo actuarial Modelo de Markov Análisis matemático Modelos actuariales Seguro de dependencia Otros autores: Alegre, A.
Instituto de Actuarios Españoles
Otras clasificaciones: 6

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