Sección: Artículos Título: Merton's model of optimal portfolio in a Black-Scholes Market driven by a fractional Brownian motion with short-range dependence / G. Jumarie Registros relacionados: En: Insurance : mathematics and economics. - Oxford : Elsevier, 1990- = ISSN 0167-6687. - Número 3 37 2005Otras clasificaciones: 6 Derechos: In Copyright (InC) Referencias externas: earth MÁS INFORMACIÓN Ver detalle del número