Teoría de los valores extremos : aplicaciones a los seguros y las finanzas
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<title>Teoría de los valores extremos</title>
<subTitle> : aplicaciones a los seguros y las finanzas</subTitle>
</titleInfo>
<name type="personal" usage="primary" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20100036198">
<namePart>Vegas, Ángel</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20100036198</nameIdentifier>
</name>
<name type="personal" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080271640">
<namePart>Peña, J. Iñaki de la</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080271640</nameIdentifier>
</name>
<name type="corporate" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080454739">
<namePart>Instituto de Actuarios Españoles</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080454739</nameIdentifier>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<dateIssued encoding="marc">2000</dateIssued>
<issuance>serial</issuance>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
<internetMediaType>application/pdf</internetMediaType>
</physicalDescription>
<abstract displayLabel="Summary">La Teoría del Valor Extremo es una rama de la teoría de la probabilidad que se centra en explicar valores extremos a través de una serie de modelos o distribuciones naturales. Ampliamente usada en el campo de la ingeniería y la construcción, puede ser empleada en el Reaseguro y en la gestión financiera del riesgo. El caso inicialmente planteado no es más que un ejemplo de una medida de riesgo. Antes de que hubiese ocurrido esa pérdida, la información que la EVT ofreció sobre la situación del mercado así como sus expectativas hubiesen llevado a los superiores del banco americano a tomar decisiones acertadas para cubrirse ante esa situación de pérdida</abstract>
<note type="statement of responsibility">Ángel Vegas y J. Iñaki de la Peña</note>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080602437">
<topic>Matemática del seguro</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080601324">
<topic>Entidades financieras</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080615611">
<topic>Teoría del valor extremo</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080585563">
<topic>Gestión financiera</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080545338">
<topic>Seguros</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080547271">
<topic>Finanzas</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080637736">
<geographic>España</geographic>
</subject>
<classification authority="">6</classification>
<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Actuarios</title>
</titleInfo>
<originInfo>
<publisher>Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1990</publisher>
</originInfo>
<identifier type="local">MAP20077000383</identifier>
<part>
<text>01/04/2000 Número 18 2000, p. 24-27</text>
</part>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">080418</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20100422133335.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20078038798</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>