Pesquisa de referências

Basilea II y el Scoring : aplicación en los modelos de probabilidad de mora (PD) y pérdida efectiva (LGD). Parte II

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cab a2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20078043505</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20111202113523.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">080418e20050301esp||||    | |||||||spa d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">921.91</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20110030582</subfield>
      <subfield code="a">Cataldi, Gianluca</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="0" ind2="0">
      <subfield code="a">Basilea II y el Scoring : aplicación en los modelos de probabilidad de mora (PD) y pérdida efectiva (LGD). Parte II</subfield>
      <subfield code="c">Gianluca Cataldi</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Las scorecards tradicionales de la probabilidad de mora (PO) son herramientas excelentes para la valoración de riesgo efectiva y eficaz y, en consecuencia, para maximizar la rentabilidad, especialmente para productos crediticios asociados a cantidades medias y pequeñas. El efecto positivo de estimaciones de LGO (pérdida efectiva) es en su mayor parte evidente para cantidades más altas y/o periodos más largos (préstamos a vehículos, préstamos personales, préstamos hipotecarios). La estimación LGO no reemplaza la estimación tradicional de PO, sino que la complementa con el fin de optimizar la rentabilidad. </subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080538217</subfield>
      <subfield code="a">Banca</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080553340</subfield>
      <subfield code="a">Basilea II</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080604394</subfield>
      <subfield code="a">Valoración de riesgos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080563974</subfield>
      <subfield code="a">Rentabilidad</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080611613</subfield>
      <subfield code="a">Modelos probabílisticos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080607913</subfield>
      <subfield code="a">Probabilidad de impago</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="w">MAP20077001892</subfield>
      <subfield code="t">Estrategia financiera : revista para la dirección financiera y administrativa</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Wolters Kluwer, 2004-</subfield>
      <subfield code="x">1130-8753</subfield>
      <subfield code="g">01/03/2005 Número 215 Marzo 2005 , p. 40-43</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>