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Basilea II y el Scoring : aplicación en los modelos de probabilidad de mora (PD) y pérdida efectiva (LGD). Parte II

Recurso electrónico / electronic resource
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24500‎$a‎Basilea II y el Scoring : aplicación en los modelos de probabilidad de mora (PD) y pérdida efectiva (LGD). Parte II‎$c‎Gianluca Cataldi
520  ‎$a‎Las scorecards tradicionales de la probabilidad de mora (PO) son herramientas excelentes para la valoración de riesgo efectiva y eficaz y, en consecuencia, para maximizar la rentabilidad, especialmente para productos crediticios asociados a cantidades medias y pequeñas. El efecto positivo de estimaciones de LGO (pérdida efectiva) es en su mayor parte evidente para cantidades más altas y/o periodos más largos (préstamos a vehículos, préstamos personales, préstamos hipotecarios). La estimación LGO no reemplaza la estimación tradicional de PO, sino que la complementa con el fin de optimizar la rentabilidad.
650 1‎$0‎MAPA20080538217‎$a‎Banca
650 1‎$0‎MAPA20080553340‎$a‎Basilea II
650 1‎$0‎MAPA20080604394‎$a‎Valoración de riesgos
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650 1‎$0‎MAPA20080607913‎$a‎Probabilidad de impago
7730 ‎$w‎MAP20077001892‎$t‎Estrategia financiera : revista para la dirección financiera y administrativa‎$d‎Madrid : Wolters Kluwer, 2004-‎$x‎1130-8753‎$g‎01/03/2005 Número 215 Marzo 2005 , p. 40-43