Basilea II y el Scoring : aplicación en los modelos de probabilidad de mora (PD) y pérdida efectiva (LGD). Parte II
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| 245 | 0 | 0 | $aBasilea II y el Scoring : aplicación en los modelos de probabilidad de mora (PD) y pérdida efectiva (LGD). Parte II$cGianluca Cataldi |
| 520 | $aLas scorecards tradicionales de la probabilidad de mora (PO) son herramientas excelentes para la valoración de riesgo efectiva y eficaz y, en consecuencia, para maximizar la rentabilidad, especialmente para productos crediticios asociados a cantidades medias y pequeñas. El efecto positivo de estimaciones de LGO (pérdida efectiva) es en su mayor parte evidente para cantidades más altas y/o periodos más largos (préstamos a vehículos, préstamos personales, préstamos hipotecarios). La estimación LGO no reemplaza la estimación tradicional de PO, sino que la complementa con el fin de optimizar la rentabilidad. | ||
| 650 | 1 | $0MAPA20080538217$aBanca | |
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| 650 | 1 | $0MAPA20080604394$aValoración de riesgos | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080563974$aRentabilidad | |
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| 650 | 1 | $0MAPA20080607913$aProbabilidad de impago | |
| 773 | 0 | $wMAP20077001892$tEstrategia financiera : revista para la dirección financiera y administrativa$dMadrid : Wolters Kluwer, 2004-$x1130-8753$g01/03/2005 Número 215 Marzo 2005 , p. 40-43 |