Nuevas oportunidades de diversificación de riesgos : valoración y cobertura de derivados de volatilidad
Objetos digitales
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000cab a2200000 4500 | ||
| 001 | MAP20090084216 | ||
| 003 | MAP | ||
| 005 | 20140725113658.0 | ||
| 008 | 090804e20090601esp|||p |0|||b|spa d | ||
| 040 | $aMAP$bspa$dMAP | ||
| 084 | $a6 | ||
| 100 | $0MAPA20090030268$aBalbás Aparicio, Raquel | ||
| 245 | 0 | 0 | $aNuevas oportunidades de diversificación de riesgos$b : valoración y cobertura de derivados de volatilidad$cRaquel Balbás Aparicio |
| 500 | $aEste trabajo consiguió el premio a la mejor ponencia presentada en la Tercera Reunión de Investigación en Seguros y Gestión del Riesgo (RIESGO 2009), celebrada en Madrid los días 18 y 19 de junio | ||
| 520 | $aLos derivados de varianza y volatilidad se están convirtiendo en activos por los que hay un interés creciente en los mercados de capitales. Son instrumentos muy atractivos a la hora de diversificar carteras. Estos instrumentos nos permiten nuevas oportunidades de diversificación de riesgos y, como señala la experiencia empírica, proporcionan coberturas muy adecuadas cuando nos enfrentamos a situaciones de inestabilidad en los mercados. Además, muchos hedge funds, y otros inversores amantes del riesgo, venden regularmente estos productos debido a su elevada prima de riesgo. Hay dos tipos de enfoques que se pueden utilizar para valorar y cubrir derivados de volatilidad. El primero hace uso de un modelo dinámico de volatilidad estocástica, por ejemplo el modelo de Heston, y el segundo utiliza carteras de réplica compuestas por infinitas opciones. Este artículo trata con este tipo de réplicas y proporciona aproximaciones óptimas compuestas únicamente porun número finito de opciones, proporcionando una horquilla de precios alternativa para el derivado de volatilidad, así como una estrategia de cobertura dinámica | ||
| 650 | 1 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080603182$aProductos financieros | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080591182$aGerencia de riesgos | |
| 650 | 1 | $0MAPA20090030312$aDerivados de volatilidad | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080614508$aInstrumentos financieros | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080625542$aDiversificación de los riesgos | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080586447$aModelo estocástico | |
| 710 | 2 | $0MAPA20080470623$aFUNDACIÓN MAPFRE$bInstituto de Ciencias del Seguro | |
| 773 | 0 | $wMAP20077100024$tRevista Gerencia de Riesgos y Seguros$dMadrid : Fundación MAPFRE Estudios, 1983-2014$g01/06/2009 Número 104 - 2 2009, p. 24-35 | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1051675$yRecurso electrónico / electronic resource |