Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Cuestiones abiertas en la modelización del riesgo operacional en los acuerdos de Basilea : El umbral de pérdidas y la distribución de severidad

Notas: Sumario: El cálculo de los requerimientos de capital por riesgo operacional en los Acuerdos de Basilea es un tema aún abierto en la práctica bancaria. En este artículo, a partir de una base de datos de pérdidas de una caja de ahorros española, se analiza el impacto sobre el capital económico de dos elementos considerados críticos en la modelización del riesgo operacional utilizando enfoques avanzados (AMA): el umbral de pérdidas y la distribución de severidad. El análisis realizado evidencia la importancia de encontrar una vía metodológica que haga comparable los diferentes perfiles de riesgo operacional de los bancos.Registros relacionados: En: Universia Business Review. - Madrid : Portal Universia S.A., 2004-. - 03/09/2012 Número 35 - Trimestre 3 2012 , p. 78-93Materia / lugar / evento: Gerencia de riesgos Riesgo operacional Convenio de Basilea Sistemas bancarios Otros autores: Irimia Diéguez, Ana I.
Oliver Alfonso, María Dolores
Otras clasificaciones: 921.91

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