Búsqueda

Cuestiones abiertas en la modelización del riesgo operacional en los acuerdos de Basilea : El umbral de pérdidas y la distribución de severidad

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cab a2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20120049017</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20121126112827.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">121123e20120903esp|||p      |0|||b|spa d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">921.91</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20120026261</subfield>
      <subfield code="a">Pietro, Filippo di</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
      <subfield code="a">Cuestiones abiertas en la modelización del riesgo operacional en los acuerdos de Basilea</subfield>
      <subfield code="b">: El umbral de pérdidas y la distribución de severidad </subfield>
      <subfield code="c">Filippo di Pietro, Ana I. Irimia Diéguez, María D. Oliver Alfonso</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">El cálculo de los requerimientos de capital por riesgo operacional en los Acuerdos de Basilea es un tema aún abierto en la práctica bancaria. En este artículo, a partir de una base de datos de pérdidas de una caja de ahorros española, se analiza el impacto sobre el capital económico de dos elementos considerados críticos en la modelización del riesgo operacional utilizando enfoques avanzados (AMA): el umbral de pérdidas y la distribución de severidad. El análisis realizado evidencia la importancia de encontrar una vía metodológica que haga comparable los diferentes perfiles de riesgo operacional de los bancos.</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080591182</subfield>
      <subfield code="a">Gerencia de riesgos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080587598</subfield>
      <subfield code="a">Riesgo operacional</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080589905</subfield>
      <subfield code="a">Convenio de Basilea</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080588083</subfield>
      <subfield code="a">Sistemas bancarios</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20120026278</subfield>
      <subfield code="a">Irimia Diéguez, Ana I.</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080386900</subfield>
      <subfield code="a">Oliver Alfonso, María Dolores</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="w">MAP20077001816</subfield>
      <subfield code="t">Universia Business Review</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Portal Universia S.A., 2004-</subfield>
      <subfield code="g">03/09/2012 Número 35  - Trimestre 3 2012 , p. 78-93</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>