Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Catastrophic risk management : stochastic hybrid model to calculate the loss index trigger for catastrophe bonds (cat bonds). Adjustment using evolutionary strategies = La Gestión del riesgo...

Notes: Sumario: Este artículo desarrolla un modelo estocástico para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los bonos catastróficos como instrumentos alternativos de gestión de grandes riesgos asegurados, como las catástrofes naturales. El modelo permite calcular fácilmente los índices de siniestralidad catastrófica, facilitando así la tarificación de los Cat bonds. Esto se traduce en una mejor gestión del riesgo catastrófico tanto para aseguradoras y reaseguradoras, como para aquellas empresas que diversifican sus carteras con este tipo de instrumentos financieros. La simplicidad del modelo facilita la estimación de parámetros y la simulaciónRelated records: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 13/12/2024 Número 30 - 4ª Época, Año 2024 , p. 131-146Materia / lugar / evento: Gerencia de riesgos Catástrofes naturales Índices Modelo estocástico Bonos Fondo de Catástrofe Transferencia de riesgos Pérdidas máximas por siniestros Simulación Otros autores: Berlanga de Jesús, Antonio
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