Catastrophic risk management : stochastic hybrid model to calculate the loss index trigger for catastrophe bonds (cat bonds). Adjustment using evolutionary strategies = La Gestión del riesgo...

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<dc:creator>Pérez-Fructuoso, María José</dc:creator>
<dc:creator>Berlanga de Jesús, Antonio</dc:creator>
<dc:date>2024-12-13</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Este artículo desarrolla un modelo estocástico para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los bonos catastróficos como instrumentos alternativos de gestión de grandes riesgos asegurados, como las catástrofes naturales. El modelo permite calcular fácilmente los índices de siniestralidad catastrófica, facilitando así la tarificación de los Cat bonds. Esto se traduce en una mejor gestión del riesgo catastrófico tanto para aseguradoras y reaseguradoras, como para aquellas empresas que diversifican sus carteras con este tipo de instrumentos financieros. La simplicidad del modelo facilita la estimación de parámetros y la simulación</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">CC BY 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Gerencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Catástrofes naturales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Índices</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelo estocástico</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Bonos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Fondo de Catástrofe</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Transferencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Pérdidas máximas por siniestros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Simulación</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Catastrophic risk management : stochastic hybrid model to calculate the loss index trigger for catastrophe bonds (cat bonds). Adjustment using evolutionary strategies = La Gestión del riesgo catastrófico : modelo híbrido estocástico para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los cat bonds. Ajuste mediante estrategias evolutivas</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 13/12/2024 Número 30 - 4ª Época, Año 2024 , p. 131-146</dc:relation>
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