Catastrophic risk management : stochastic hybrid model to calculate the loss index trigger for catastrophe bonds (cat bonds). Adjustment using evolutionary strategies = La Gestión del riesgo...

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      <subfield code="a">Pérez-Fructuoso, María José</subfield>
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      <subfield code="a">Catastrophic risk management : stochastic hybrid model to calculate the loss index trigger for catastrophe bonds (cat bonds). Adjustment using evolutionary strategies</subfield>
      <subfield code="b">= La Gestión del riesgo catastrófico : modelo híbrido estocástico para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los cat bonds. Ajuste mediante estrategias evolutivas</subfield>
      <subfield code="c">María José Pérez-Fructuoso, Antonio Berlanga de Jesús</subfield>
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      <subfield code="a">Este artículo desarrolla un modelo estocástico para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los bonos catastróficos como instrumentos alternativos de gestión de grandes riesgos asegurados, como las catástrofes naturales. El modelo permite calcular fácilmente los índices de siniestralidad catastrófica, facilitando así la tarificación de los Cat bonds. Esto se traduce en una mejor gestión del riesgo catastrófico tanto para aseguradoras y reaseguradoras, como para aquellas empresas que diversifican sus carteras con este tipo de instrumentos financieros. La simplicidad del modelo facilita la estimación de parámetros y la simulación</subfield>
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      <subfield code="a">La copia digital se distribuye bajo licencia "Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)"</subfield>
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      <subfield code="a">Gerencia de riesgos</subfield>
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      <subfield code="g">13/12/2024 Número 30 - 4ª Época, Año 2024 , p. 131-146</subfield>
      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
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