Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Catastrophic risk management : stochastic hybrid model to calculate the loss index trigger for catastrophe bonds (cat bonds). Adjustment using evolutionary strategies = La Gestión del riesgo...

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Catastrophic risk management : stochastic hybrid model to calculate the loss index trigger for catastrophe bonds (cat bonds). Adjustment using evolutionary strategies = La Gestión del riesgo catastrófico : modelo híbrido estocástico para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los cat bonds. Ajuste mediante estrategias evolutivas / María José Pérez-Fructuoso, Antonio Berlanga de Jesús

Sumario: Este artículo desarrolla un modelo estocástico para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los bonos catastróficos como instrumentos alternativos de gestión de grandes riesgos asegurados, como las catástrofes naturales. El modelo permite calcular fácilmente los índices de siniestralidad catastrófica, facilitando así la tarificación de los Cat bonds. Esto se traduce en una mejor gestión del riesgo catastrófico tanto para aseguradoras y reaseguradoras, como para aquellas empresas que diversifican sus carteras con este tipo de instrumentos financieros. La simplicidad del modelo facilita la estimación de parámetros y la simulación

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En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 13/12/2024 Número 30 - 4ª Época, Año 2024 , p. 131-146

1. Gerencia de riesgos . 2. Catástrofes naturales . 3. Índices . 4. Modelo estocástico . 5. Bonos . 6. Fondo de Catástrofe . 7. Transferencia de riesgos . 8. Pérdidas máximas por siniestros . 9. Simulación . I. Berlanga de Jesús, Antonio .