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Catastrophic risk management : stochastic hybrid model to calculate the loss index trigger for catastrophe bonds (cat bonds). Adjustment using evolutionary strategies = La Gestión del riesgo...

 
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<title>astrophic risk management : stochastic hybrid model to calculate the loss index trigger for catastrophe bonds (cat bonds). Adjustment using evolutionary strategies</title>
<subTitle>= La Gestión del riesgo catastrófico : modelo híbrido estocástico para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los cat bonds. Ajuste mediante estrategias evolutivas</subTitle>
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<namePart>Berlanga de Jesús, Antonio</namePart>
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<abstract displayLabel="Summary">Este artículo desarrolla un modelo estocástico para calcular el índice de pérdidas desencadenante de los bonos catastróficos como instrumentos alternativos de gestión de grandes riesgos asegurados, como las catástrofes naturales. El modelo permite calcular fácilmente los índices de siniestralidad catastrófica, facilitando así la tarificación de los Cat bonds. Esto se traduce en una mejor gestión del riesgo catastrófico tanto para aseguradoras y reaseguradoras, como para aquellas empresas que diversifican sus carteras con este tipo de instrumentos financieros. La simplicidad del modelo facilita la estimación de parámetros y la simulación</abstract>
<accessCondition type="use and reproduction">La copia digital se distribuye bajo licencia "Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)"</accessCondition>
<note type="statement of responsibility">María José Pérez-Fructuoso, Antonio Berlanga de Jesús</note>
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<topic>Gerencia de riesgos</topic>
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<topic>Simulación</topic>
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<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
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<publisher>Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</publisher>
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<text>13/12/2024 Número 30 - 4ª Época, Año 2024 , p. 131-146</text>
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